На сегодня высокотехнологичные компании и банки уже тестируют квантовые машины для практического применения в финансах.
Как считают исследователи из компании IBM, работающие над квантовыми компьютерами, эти новые устройства смогут составить конкуренцию обычным битовым компьютерам уже в ближайшие два-три года.
Где могут работать новые машины?
Одной из сфер практического применения исследователи видят финансовый рынок, где квантовые компьютеры могут использоваться для более оперативного просчитывания рисковых моделей, оптимизации ценообразования активов и хеджирования.
Представители компании IBM, активно участвующей в разработках принципиально нового поколения компьютеров — квантовых компьютеров — считают, что уже к 2020–2021 годам эти устройства могут составить реальную конкуренцию традиционным компьютерам в финансовой отрасли.
В чем отличие квантовых компьютеров от обычных?
Во-первых, квантовые компьютеры позволяют использовать принципиально другую по сравнению с обычными компьютерами систему поиска и сравнения данных. В отличие от битовой системы обычных компьютеров, в основе работы квантового лежит кубит, который, в отличие от битов, может находиться в так называемой суперпозиции — расширенной волне возможных местоположений.
Во-вторых, как и у бита, у кубита тоже есть два значения — 0 и 1, но благодаря квантовой суперпозиции он может одновременно принимать все возможные значения. Это существенно ускоряет «перебор» возможных значений, делая квантовый компьютер на несколько порядков быстрее обычного.
Эксперты считают, что банкам и финансовым компаниям уже сейчас надо задуматься о практическом применении возможностей, которые предоставляют квантовые компьютеры. По их мнению, сверхскоростные квантовые компьютеры могут заменить обычные в процессах по изменению цен на производные инструменты в режиме реального времени. Они могут распознавать новые автоматизированные трейдерские стратегии и вычисления по рисковым моделям.
IBM уже сегодня сотрудничает с финансовыми корпорациями Barclays и JP Morgan по разработке специализированного финансового ПО для квантовых компьютеров.
Впрочем, работу в этом направлении ведет не только IBM. По словам директора калифорнийской компании QCware, занимающейся созданием ПО для квантовых компьютеров, Мэтта Джонсона, к этой тематике уже проявили интерес представители индустрии хеджевых фондов.
Квантовые компьютеры повысят доходность
Как отмечает господин Джонсон, квантовые компьютеры «позволят улучшить доходность при количественном трейдинге, который в том числе включает в себя высокочастотный и алгоритмический трейдинг». Кроме того, при достаточной оптимизации квантового ПО для финансовых операций банки и инвесткомпании могут существенно оптимизировать процесс автоматического ценообразования на ряд активов, улучшить стратегию управления фондами и процессы хеджирования рисков.
За пределами США активную работу по внедрению квантовых компьютеров в финансы ведет японская инвестиционная корпорация Nomura Holdings. Финансисты делают это совместно с исследователями из Университета Тохоку, которые занимаются непосредственно работой над квантовыми компьютерными технологиями.
Так, японская финансовая корпорация заявляла о своем интересе к разработке приложений и другого ПО, которое позволит использовать квантовые компьютеры в операциях по управлению активами. Nomura уже планирует запустить тестовые проекты на квантовом компьютере D-Wave, который производит канадская высокотехнологичная компания D-Wave Systems.
Что можно доверить квантовому компьютеру
По мнению японских финансистов, одной из своих целей применения новых технологий применительно к принятию инвестиционных решений — чтобы понять эффективность действия компьютера, который может рекомендовать выставить на продажу или купить тот или иной портфель акций при текущей конъюнктуре рынка.
Более того, тесты будут направлены на понимание стратегии роста эффективности при управлении инвестпортфелями, а также правильности алгоритмического прогнозирования цен на фьючерсы и другие финансовые активы.
Другие исследователи отмечают, что квантовые компьютеры могут также использоваться для более оперативного распознавания попыток финансового мошенничества и кражи финансовых данных.
Так, например, Поль Лаверн из французской бизнес-школы EDHEC считает, что «при использовании классических компьютерных технологий пока еще довольно сложно заниматься обучением нейросетей, особенно применительно к big data на финансовом рынке.
Благодаря квантовым компьютерам могут быть созданы нейросети, которые можно будет легче и быстрее обучать, что позволит лучше понимать алгоритмы мошеннической деятельности и вовремя ее пресекать».
Лаверн также отмечает, что квантовые компьютеры смогут существенно улучшить работу систем шифрования и распознавания, которые уже сейчас широко используются в финансовой отрасли.
Финансовые направления, по мнению специалистов, представляют особенный интерес не только для традиционных игроков финансового рынка, но и для финансово-технологических компаний, которые уже продемонстрировали свой интерес к внедрению квантовых технологий в финансовую отрасль.
